Aktuelles

Herzlich Willkommen auf den Seiten des Lehrstuhls für Ökonometrie und des Lehrstuhls für Finanzmarktökonometrie!

Der Lehrstuhl für Ökonometrie und Finanzmarktökonometrie betreibt Forschung und Lehre im Bereich der quantitativen Methoden. Forschungsschwerpunkte sind u.a. die Entwicklung statistischer Inferenzverfahren, Anwendungen von Bayesianischer Statistik und Machine Learning, Zeitreihen- und Panelmethoden und –anwendungen sowie Learning Analytics. In der Lehre vertritt der Lehrstuhl Pflichtveranstaltungen auf allen Ausbildungsstufen in unterschiedlichen Studiengängen (BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik, Econometrics u.a.m.) von der Grundausbildung Statistik bis hin zu Doktorandenvorlesungen in der Ökonometrie. Wahlveranstaltungen zu aktuellen Themen wie Bayesianischer Ökonometrie, Kausalanalyse, Finanzmarktökonometrie, Extremwerttheore und Statistical Learning ergänzen das Lehrangebot.

 Do., 25. Feb. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting" für das international referierte Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Die...
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 Do., 18. Feb. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas"

Dr. Till Massing wurde mit seinem verfassten Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas" für das international referierte Journal SN Computer Science akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
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 Fr., 13. Nov. 2020   Rammert, Timo

DFG-Projekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” bewilligt

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat das Drittmittelprojekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” für drei Jahre bewilligt. Dr. Till Massing wird dort verschiedene Arbeitspakete im...
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 Do., 29. Okt. 2020   Rammert, Timo

Paper "The Uncertainty in Extreme Risk Forecasts from Covariate-Augmented Volatility Models"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "The Uncertainty in Extreme Risk Forecasts from Covariate-Augmented Volatility Models" für das international referierte International Journal of Forecasting akzeptiert. Die...
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 Sa., 18. Apr. 2020   Rammert, Timo

Paper "On the parametric description of log-growth rates of cities’ sizes of four European countries and the USA"

Dr. Till Massing wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Miguel Puente-Ajovín und Dr. Arturo Ramos verfassten Paper "On the parametric description of log-growth rates of cities’ sizes of four European countries and the USA" für...
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 Mo., 06. Jan. 2020   Rammert, Timo

Paper "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules" für das international referierte Journal Econometric Reviews akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
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 Mo., 23. Sept. 2019   Rammert, Timo

Paper "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles" für die international referierte Fachzeitschrift Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Der Beitrag...
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 Mo., 09. Sept. 2019   Rammert, Timo

Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" veröffentlicht.

Dr. Till Massing wurde mit seinem Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" für das international referierte Journal Financial Markets and Portfolio Management...
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 Fr., 12. Juli 2019   Arnold, Martin

Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" veröffentlicht.

Prof. Dr. Christoph Hanck und Martin Arnold wurden mit ihrem Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" für das international referierte Journal of Risk and Financial...
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 Di., 21. Mai 2019   Rammert, Timo

Paper "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" veröffentlicht.

Dr. Till Massing wurde mit dem Manuscript "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" für das international referierte Journal Statistics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier...
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 Mo., 11. Feb. 2019   Schmelzer, Martin

Paper "E-Assessment Using Variable-Content Exercises in Mathematical Statistics" veröffentlicht.

Till Massing und Prof. Dr. Christoph Hanck wurden zusammen mit Nils Schwinning, Dr. Michael Striewe und Prof. Dr. Michael Goedicke von Paluno mit dem Manuscript "E-Assessment Using Variable-Content Exercises in Mathematical...
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 Do., 10. Jan. 2019   Rammert, Timo

Paper "Extending the Limits of Backtesting via the ‘Vanishing p’ Approach"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Extending the Limits of Backtesting via the ‘Vanishing p’ Approach" für das international referierte Journal of Time Series Analysis akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen...
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