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Herzlich Willkommen auf den Seiten des Lehrstuhls für Ökonometrie und des Lehrstuhls für Finanzmarktökonometrie!

Der Lehrstuhl für Ökonometrie und Finanzmarktökonometrie betreibt Forschung und Lehre im Bereich der quantitativen Methoden. Forschungsschwerpunkte sind u.a. die Entwicklung statistischer Inferenzverfahren, Anwendungen von Bayesianischer Statistik und Machine Learning, Zeitreihen- und Panelmethoden und –anwendungen sowie Learning Analytics. In der Lehre vertritt der Lehrstuhl Pflichtveranstaltungen auf allen Ausbildungsstufen in unterschiedlichen Studiengängen (BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik, Econometrics u.a.m.) von der Grundausbildung Statistik bis hin zu Doktorandenvorlesungen in der Ökonometrie. Wahlveranstaltungen zu aktuellen Themen wie Bayesianischer Ökonometrie, Kausalanalyse, Finanzmarktökonometrie, Extremwerttheore und Statistical Learning ergänzen das Lehrangebot.
Do., 25. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting"
Do., 18. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas"
Fr., 13. Nov. 2020 Rammert, Timo
DFG-Projekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” bewilligt
Do., 29. Okt. 2020 Rammert, Timo
Paper "The Uncertainty in Extreme Risk Forecasts from Covariate-Augmented Volatility Models"
Sa., 18. Apr. 2020 Rammert, Timo
Paper "On the parametric description of log-growth rates of cities’ sizes of four European countries and the USA"
Mo., 06. Jan. 2020 Rammert, Timo
Paper "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules"
Mo., 23. Sept. 2019 Rammert, Timo
Paper "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles"
Mo., 09. Sept. 2019 Rammert, Timo
Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" veröffentlicht.
Fr., 12. Juli 2019 Arnold, Martin
Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" veröffentlicht.
Di., 21. Mai 2019 Rammert, Timo
Paper "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" veröffentlicht.
Mo., 11. Feb. 2019 Schmelzer, Martin
Paper "E-Assessment Using Variable-Content Exercises in Mathematical Statistics" veröffentlicht.
Do., 10. Jan. 2019 Rammert, Timo
Paper "Extending the Limits of Backtesting via the ‘Vanishing p’ Approach"
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