Lehrstuhl für Ökonometrie und Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie: Aktuelle Meldungen

AI for a Good Hackathon von UA Ruhr × BRYCK Startup Alliance

Mon, 08 Jun 2026 14:45:04 +0200

Wir möchten Sie auf folgendes Event aufmerksam machen:

Der Lehrstuhl für Sustainability and Innovation in Digital Ecosystems (SUST) der Universität Duisburg-Essen lädt herzlich zum AI for Good Hackathon ein – eine gemeinsame Veranstaltung der UA Ruhr und der BRYCK Startup Alliance.

Ziel des Hackathons ist die Entwicklung innovativer KI-Lösungen für echte gesellschaftliche Herausforderungen – von Nachhaltigkeit bis Inklusion. Über drei Tage hinweg arbeiten interdisziplinäre Teams an konkreten Prototypen, begleitet von Mentor:innen aus Wissenschaft und Industrie. Abschließend pitchen die Teams vor einer Jury aus Investor:innen – mit der Möglichkeit, in die BRYCK Startup-Pipeline aufgenommen zu werden.

Datum: 19. - 21. Juni 2026
Ort: Colosseum Theater, Altendorfer Straße 1, 45127 Essen
Teilnahme: Kostenlos - Link zur Anmeldung: https://tinyurl.com/mt9xvuc

Begrüßung von Saskia Schütte als neue Doktorandin

Mon, 04 May 2026 13:53:32 +0200

Wir freuen uns sehr, Frau Schütte seit Mitte April als neue Doktorandin an unserem Lehrstuhl begrüßen zu dürfen.

Frau Schütte wird im Rahmen ihrer Promotion unseren Lehrstuhl sowohl in der Forschung als auch in der Lehre unterstützen. Wir wünschen ihr einen erfolgreichen Start und eine erfolgreiche Promotionszeit.

Working Student | Commercial Data Analysis (RWE)

Thu, 12 Mar 2026 21:38:54 +0100

RWE Supply & Trading GmbH offers a part-time position for students for a duration of six months. Please see the attached material and the link for more information.

Begrüßung von Yannik Siebert als neuen Doktoranden

jan.dietz@vwl.uni-due.de — Mon, 09 Mar 2026 10:16:32 +0100

Wir freuen uns sehr, Herrn Siebert seit vergangenem Montag als neuen Doktoranden an unserem Lehrstuhl begrüßen zu dürfen.

Herr Siebert wird im Rahmen seiner Promotion unseren Lehrstuhl in der Forschung als auch in der Lehre unterstützen. Wir wünschen ihm einen erfolgreichen Start und eine erfolgreiche Promotionszeit.

Paper "How to Compare Copula Forecasts?"

jan.dietz@vwl.uni.due.de — Fri, 13 Feb 2026 12:27:24 +0100

Das von Prof. Dr. Yannick Hoga und Dr. Tobias Fissler verfasste Paper "How to Compare Copula Forecasts?" wurde für die international referierte Fachzeitschrift Journal of Business & Economic Statistics akzeptiert. Das Paper kann hier eingesehen werden.

Prof. Dr. Yannick Hoga als Associate Editor des Journal of Financial Econometrics berufen

jan.dietz@vwl.uni-due.de — Sun, 14 Dec 2025 15:05:40 +0100

Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften freut sich über die Berufung von Prof. Dr. Yannick Hoga zum Associate Editor des Journal of Financial Econometrics, einer international verbreiteten, peer-reviewten Fachzeitschrift der Oxford University Press.

Das Journal of Financial Econometrics veröffentlicht Forschung zu ökonometrischen Methoden und deren Anwendung in den Finanzwissenschaften und zählt zu den etablierten internationalen Journalen des Fachgebiets.

Als Associate Editor unterstützt Prof. Hoga den Begutachtungs- und Auswahlprozess eingereichter wissenschaftlicher Beiträge und trägt damit zur Weiterentwicklung der Forschungsqualität im Bereich Finanzökonometrie bei.

Die Fakultät gratuliert herzlich und freut sich über diese Anerkennung der wissenschaftlichen Expertise an der UDE.

Jobs für Studierende - ABZ-Online-Stellenmarkt

jan.dietz@vwl.uni-due.de — Sun, 14 Dec 2025 14:54:25 +0100

Ab dem 14.12.2025 ist der “studentische Stellenmarkt der Universität Duisburg-Essen (UDE)” auf dem Portal “Stellenwerk” wiederzufinden. Dort werden Jobangebote für studentische Hilfskräfte (SHK) und wissentschaftliche Hilfskräfte (WHF/WHK) der UDE sowie Jobangebote externer Arbeitgeber für Studierende veröffentlicht.

Paper "Dynamic CoVaR Modeling and Estimation"

jan.dietz@vwl.uni-due.de — Thu, 20 Nov 2025 23:08:13 +0100

Prof. Dr. Yannick Hoga und Prof. Dr. Timo Dimitriadis haben erneut einen Beitrag in der international referierten Fachzeitschrift Journal of Business & Economic Statistics veröffentlichen können. Der Artikel mit dem Titel „Dynamic CoVaR Modeling and Estimation“ ist hier einsehbar.

Podcast: Ersetzt KI bald den Prof? Mit Christoph Hanck

jan.dietz@vwl.uni-due.de — Tue, 14 Oct 2025 08:28:01 +0200

In der neusten Folge des Podcast Data Science Talks (#17 auf Spotify) diskutieren Prof. Dr. Christoph Hanck und Prof. Dr. Johannes Lederer (Uni Hamburg) über spannende Fragen rund um das Thema Lehre in Zeiten von generativer KI:

Wie entwickelt sich die Rolle der Dozierenden
Welche Herausforderungen bestehen bei Prüfungen am PC und online
u.v.m.

DFG-Projekt „Expected Shortfall Modellierung” bewilligt

Fri, 26 Sep 2025 10:56:43 +0200

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat kürzlich das Drittmittelprojekt „Expected Shortfall Modellierung: Fortschritte für Querschnitts- und Zeitreihendaten” für drei Jahre bewilligt. Yannick Hoga wird dort gemeinsam mit Prof. Dr. Timo Dimitriadis (Goethe-Universität Frankfurt) und seinem Team verschiedene Projekte im Bereich der Regressionsanalyse bearbeiten. Der Fokus liegt hierbei auf Quantils- und Expected Shortfall-Regressionen, welche sowohl für Zeitreihendaten als auch für Querschnittsdaten zunehmend an Popularität gewonnen haben. Unter anderem soll untersucht werden, inwiefern sich selbst für extreme Werte des Expected Shortfalls (also einem Tail-Mittelwert) noch valide Inferenzverfahren für die Regressionsparameter herleiten lassen.