Aktuelle Meldungen
Sa., 14. Mai 2022 Schwarzbach, Marco
Paper "Robust Inference under Time-Varying Volatility: A Real-Time Evaluation of Professional Forecasters"
Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Matei Demetrescu und Prof. Dr. Robinson Kruse wurden mit ihrem gemeinschaftlich verfassten Paper "Robust Inference under Time-Varying Volatility: A Real-Time Evaluation of Professional...
weiterlesen Di., 15. Feb. 2022 Schwarzbach, Marco
Dr. Yannick Hoga zum Associate Editor für "Statistics" berufen
Yannick Hoga wurde auf Einladung des Herausgebers Matei Demetrescu (Uni Kiel) zum Associate Editor der Fachzeitschrift "Statistics" berufen.
weiterlesen Mi., 12. Jan. 2022 Schwarzbach, Marco
Paper "On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error"
Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Timo Dimitriadis verfassten Paper "On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error" für das international referierte Journal of Business & Economic...
weiterlesen Fr., 08. Okt. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players"
Martin Arnold und Christoph Hanck wurden mit ihrem Papier "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players" für die international referierte Fachzeitschrift AStA - Advances in Statistical Analysis...
weiterlesen Mi., 14. Juli 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs"
Prof. Dr. Christoph Hanck wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Jan Prüser verfassten Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs" für das international referierte Journal of Economics...
weiterlesen Di., 08. Juni 2021 Schwarzbach, Marco
Heisenberg-Antrag bei der DFG bewilligt
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den Heisenberg-Antrag von Dr. Yannick Hoga zum Thema "Vorhersage und Evaluation von Systemischen Risikomaßen" für fünf Jahre bewilligt. Yannick Hoga wird sich im Rahmen des Projekts...
weiterlesen Di., 01. Juni 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study"
Dr. Till Massing wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Arturo Ramos verfassten Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study" für das international referierte Journal Physica A: Statistical Mechanics...
weiterlesen Sa., 24. Apr. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests"
Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests" für das international referierte Journal Statistical Papers akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen...
weiterlesen Do., 01. Apr. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany"
Prof. Dr. Christoph Hanck wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Jan Prüser verfassten Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany" für das international referierte Journal Applied Economics...
weiterlesen Fr., 26. März 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence from an Introductory Statistics Course"
Prof. Dr. Christoph Hanck, Dr. Till Massing und Natalie Reckmann wurden mit ihrem gemeinschaftlich mit Alexander Blasberg, Benjamin Otto und Prof. Dr. Michael Goedicke verfassten Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence...
weiterlesen Do., 25. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach"
Stephan Hetzenecker wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Prof. Dr. Florian Heiss und Maximilian Osterhaus verfassten Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach" für das international...
weiterlesen Do., 25. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting"
Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting" für das international referierte Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Die...
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