Ehrungen und Auszeichnungen:

• 2018: Wolfgang-Wetzel-Preis der Deutschen Statistischen Gesellschaft, DStatG (1.000 €)
• 2017: Preis der Sparkasse Essen für Wirtschaftswissenschaften (5.000 €)
• 2017: Promotionspreis der Universität Duisburg-Essen (700 €)

Forschungsrankings:

• 2023: Top 1% der Wertung der aktuellen Forschungsleistung im WirtschaftsWoche VWL-Ranking
• 2021: Top 75 der Forscher unter 40 Jahren im Handelsblatt VWL-Ranking
• 2019: Top 10% der Wertung der aktuellen Forschungsleistung im Handelsblatt VWL-Ranking

Forschungsgebiete:

• Extremwerttheorie
• Finanzmarktökonometrie
• Strukturbruchanalyse

Projekte:

Drittmittel:

• DFG Sachbeihilfe: "Prädiktive Regressionen für systemische Risikomaße"; 2024–2026.
• DFG Heisenberg-Programm: "Vorhersage und Evaluation von Systemischen Risikomaßen"; 2023­–2028.
• DFG Eigene Stelle: "Erweiterungen zur Validierung von Value-at-Risk und Expected Shortfall Prognosen"; 2019­–2022.

Publikationen:

• Fissler, T.; Hoga, Y.: Backtesting Systemic Risk Forecasts using Multi-Objective Elicitability. In: Journal of Business & Economic Statistics, Jg. 42 (2024) Nr. 2, S. 485-498. doi:10.1080/07350015.2023.2200514BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.: The Estimation Risk in Extreme Systemic Risk Forecasts. In: Econometric Theory (2024), S. 1-50. doi:10.1017/S0266466623000233BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.: Extremal Dependence-Based Specification Testing of Time Series. In: Journal of Business & Economic Statistics, Jg. 41 (2023) Nr. 4, S. 1274-1287. doi:10.1080/07350015.2022.2120483BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.; Demetrescu, M.: Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts. In: Management Science, Jg. 69 (2023) Nr. 5, S. 2954-2971. doi:10.1287/mnsc.2022.4460BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.; Dimitriadis, T.: On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error. In: Journal of Business & Economic Statistics, Jg. 41 (2023) Nr. 2, S. 364-376. doi:10.1080/07350015.2021.2021923BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.: Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles. In: Journal of Financial Econometrics, Jg. 20 (2022) Nr. 1, S. 18-44. doi:10.1093/jjfinec/nbz032BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.: Modeling Time-Varying Tail Dependence, With Application to Systemic Risk Forecasting. In: Journal of Financial Econometrics, Jg. 20 (2022) Nr. 5, S. 1007-1037. doi:10.1093/jjfinec/nbaa043BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.: Quantifying the Data-Dredging Bias in Structural Break Tests. In: Statistical Papers, Jg. 63 (2022), S. 143-155. doi:10.1007/s00362-021-01233-4BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.: The Uncertainty in Extreme Risk Forecasts from Covariate-Augmented Volatility Models. In: International Journal of Forecasting, Jg. 37 (2021) Nr. 2, S. 675-686. doi:10.1016/j.ijforecast.2020.08.009BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.: Where Does the Tail Begin? An Approach Based on Scoring Rules. In: Econometric Reviews, Jg. 39 (2020) Nr. 6, S. 579-601. doi:10.1080/07474938.2019.1697087BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.: Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA-GARCH Models. In: Journal of Business & Economic Statistics, Jg. 37 (2019) Nr. 4, S. 613-624. doi:10.1080/07350015.2017.1401543VolltextBIB DownloadDetails
• Hoga, Y.: Extending the Limits of Backtesting via the ‘Vanishing p’ Approach. In: Journal of Time Series Analysis, Jg. 40 (2019), S. 858-866. doi:10.1111/jtsa.12450BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.: Extreme Conditional Tail Moment Estimation under Serial Dependence. In: Journal of Financial Econometrics, Jg. 17 (2019) Nr. 4, S. 587-615. doi:10.1093/jjfinec/nby016BIB DownloadKurzfassungDetails

  , forthcoming

• Hoga, Y.: A structural break test for extremal dependence in β-mixing random vectors. In: Biometrika, Jg. 105 (2018), S. 627-643. doi:10.1093/biomet/asy030BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.: Detecting Tail Risk Differences in Multivariate Time Series. In: Journal of Time Series Analysis, Jg. 39 (2018), S. 665-689. doi:10.1111/jtsa.12292VolltextBIB DownloadKurzfassungDetails

  Here is the RCode.

• Hoga, Y.: Change Point Tests for the Tail Index of β-Mixing Random Variables. In: Econometric Theory, Jg. 33 (2017) Nr. 4, S. 915-954. doi:10.1017/S0266466616000189BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.: Monitoring Multivariate Time Series. In: Journal of Multivariate Analysis, Jg. 155 (2017), S. 105-121. doi:10.1016/j.jmva.2016.12.003BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.: Testing for Changes in (Extreme) VaR. In: Econometrics Journal, Jg. 20 (2017), S. 23-51. doi:10.1111/ectj.12080BIB DownloadDetails
• Hoga, Y.; Wied, D.: Sequential Monitoring of the Tail Behavior of Dependent Data. In: Journal of Statistical Planning & Inference, Jg. 182 (2017), S. 29-49. doi:10.1016/j.jspi.2016.08.010BIB DownloadDetails

Herausgeberschaften:

• Associate Editor der Fachzeitschrift "Statistics"

Gutachtertätigkeiten:

Für wissenschaftliche Zeitschriften:

• ASTIN Bulletin
• Bernoulli
• Computational Statistics
• Econometric Theory
• Econometrics
• Econometrics & Statistics
• Econometrics Journal
• Economics Letters
• European Journal of Operational Research
• Extremes
• International Journal of Forecasting
• Journal of Business & Economic Statistics
• Journal of Computational and Graphical Statistics
• Journal of Econometrics
• Journal of Economic Dynamics & Control
• Journal of Futures Markets
• Journal of Machine Learning Research
• Journal of Risk and Financial Management
• Journal of Statistical Planning and Inference
• Journal of the American Statistical Association
• Journal of Time Series Analysis
• Management Science
• Metrika
• Quantitative Finance
• Risks
• Statistica Sinica
• Statistics
• Statistics & Risk Modeling
• The American Statistician
• The Review of Economics and Statistics

Für Drittmittelgeber:

• Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
• Czech Science Foundation (GACR)

Tagungen:

• 06/2024: SoFiE Conference in Rio de Janeiro
• 09/2023: Seminar der EZB
• 09/2023: Forschungsseminar an der Universiteit van Amsterdam
• 09/2023: Statistische Woche an der TU Dortmund
• 01/2023: Forschungsseminar an der Uni Köln
• 06/2022: QFFE in Marseille, Frankreich
• 04/2021: Seminar in Econometrics an der Erasmus Universität Rotterdam
• 03/2021: Séminaire Finance-Assurance am CREST in Palaiseau, Frankreich
• 01/2021: Statistics Seminar an der Universität Bonn
• 02/2020: 13th Ruhr Graduate School Doctoral Conference (session chair)
• 02/2020: Econometrics Colloquium an der Universität Konstanz
• 11/2019: Kolloquium über Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse an der Universität
  Hamburg
• 06/2019: QFFE in Marseille, Frankreich
• 09/2018: Statistische Woche an der Johannes Kepler Universität Linz, Österreich
• 06/2018: 2nd Conference on New Trends and Developments in Econometrics in Ílhavo, Portugal
• 02/2018: 11th Ruhr Graduate School Doctoral Conference (session chair)
• 09/2017: Statistische Woche an der Universität Rostock
• 06/2017: Seminar on Statistics and Econometrics an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
• 03/2017: 10th Ruhr Graduate School Doctoral Conference (session chair)
• 06/2015: EVA Conference an der University of Michigan, Ann Arbor
• 11/2013: SFB 823 Seminar an der TU Dortmund
• 10/2013: 4th Amsterdam-Bonn Workshop in Econometrics
• 09/2013: Nachwuchsworkshop der DStatG in Berlin
• 03/2013: DAGStat Freiburg

Lehrveranstaltungen:

• Einführung in die Ökonometrie
• Methoden der Ökonometrie
• Zeitreihenanalyse
• Multivariate Zeitreihenanalyse
• Neuere Entwicklungen der Ökonometrie
• Fortgeschrittene Ökonometrie (Extremwertstatistik)
• Statistical Learning

Inneruniversitäre Funktionen:

• 11/2023-7/2024: Mitglied der Berufungskommission für die Juniorprofessur "Fachdidaktik ökonomischer und wirtschaftsberuflicher Bildung" an der Universität Duisburg-Essen
• 04/2022-06/2022: Mitglied der Evaluierungskommission für die Juniorprofessur "Arbeitsmarkt und Gesundheit" an der Universität Duisburg-Essen
• 03/2018-03/2019: Mitglied der Berufungskommission für die Juniorprofessur "Arbeitsmarkt und Gesundheit" an der Universität Duisburg-Essen
• 01/2023-z.Zt: Mitglied der Senior Faculty der RGS
• 11/2016-01/2023: Mitglied der Young Faculty der RGS

Weitere Funktionen: