Lehrstuhl für Ökonometrie und Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie
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Der Lehrstuhl für Ökonometrie und Finanzmarktökonometrie betreibt Forschung und Lehre im Bereich der quantitativen Methoden. Forschungsschwerpunkte sind u.a. die Entwicklung statistischer Inferenzverfahren, Anwendungen von Bayesianischer Statistik und Machine Learning, Zeitreihen- und Panelmethoden und –anwendungen sowie Learning Analytics. In der Lehre vertritt der Lehrstuhl Pflichtveranstaltungen auf allen Ausbildungsstufen in unterschiedlichen Studiengängen (BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik, Econometrics u.a.m.) von der Grundausbildung Statistik bis hin zu Doktorandenvorlesungen in der Ökonometrie. Wahlveranstaltungen zu aktuellen Themen wie Bayesianischer Ökonometrie, Kausalanalyse, Finanzmarktökonometrie, Extremwerttheore und Statistical Learning ergänzen das Lehrangebot.
Di., 01. Jun. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study"
Sa., 24. Apr. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests"
Do., 01. Apr. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany"
Fr., 26. Mär. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence from an Introductory Statistics Course"
Do., 25. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach"
Do., 25. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting"
Do., 18. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas"
Mi., 03. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Promotion von Matthias Kaeding
Di., 05. Jan. 2021 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Nils Paffen, Timo Rammert und Baran Tüysüz
Fr., 13. Nov. 2020 Rammert, Timo
DFG-Projekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” bewilligt
Mo., 02. Nov. 2020 Rammert, Timo
Änderung für Fortgeschrittene Ökonometrie WS 20/21
Do., 29. Okt. 2020 Rammert, Timo
Paper "The Uncertainty in Extreme Risk Forecasts from Covariate-Augmented Volatility Models"
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