Die Forschung am Lehrstuhl befasst sich schwerpunktmäßig mit Fragestellungen aus der theoretischen und angewandten Zeitreihenökonometrie. So wurden von Lehrstuhlmitgliedern neue Paneleinheitswurzeltests entworfen, die robust gegenüber Querschnittsabhängigkeit und nichtstationärer Volatilität sind (Demetrescu und Hanck, J of Business and Economic Statistics, 2012, Demetrescu und Hanck, Econometric Reviews, 2016). Bayer und Hanck (J of Time Series Analysis, 2012) entwickeln Kombinations-Kointegrationstests, die die Vorteile bestehender Tests vereinen. Beckmann und Czudaj (North American J of Economics and Finance, 2013) zeigen auf, dass die Eignung von Gold als Absicherung gegen Inflationsrisiken durch Regime-Abhängigkeit gekennzeichnet ist. Hoga (Econometric Theory, 2016+) entwickelt Strukturbruchtests für den Flankenindex für eine weite Klasse von Schätzern unter Abhängigkeit und zeigt deren Konsistenz.

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