Art der Publikation: Beitrag in Zeitschrift

What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency

Autor(en):

Massing, T.

Titel der Zeitschrift:

Financial Markets and Portfolio Management

Jahrgang (Veröffentlichung):

33 (2019)

Heftnummer:

3

Seiten:

277-344

Digital Object Identifier (DOI):

doi:10.1007/s11408-019-00335-2

Zitation:

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