Art der Publikation: Beitrag in Zeitschrift

Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles

Autor(en):

Hoga, Y.

Titel der Zeitschrift:

Journal of Financial Econometrics

Jahrgang (Veröffentlichung):

20 (2022)

Heftnummer:

1

Seiten:

18-44

Digital Object Identifier (DOI):

doi:10.1093/jjfinec/nbz032

Ergänzende Unterlagen:

(365 KB)

Zitation:

Download BibTeX