Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Extreme Conditional Tail Moment Estimation under Serial Dependence" für das international referierte Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingese...

Till Massing wurde mit seinem Beitrag "Simulation of Student–Lévy processes using series representations" für das international referierte Journal Computational Statistics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen...

Auch im Sommersemester 2018 bietet der Lehrstuhl für Ökonometrie wieder ein Oberseminar an. Interessenten für Vorträge sind herzlich eingeladen, sich bei Christoph Hanck zu melden. Natürlich können Sie bei Interesse auch als...

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "A Structural Break Test for Extremal Dependence in β-Mixing Random Vectors" für das international referierte Journal Biometrika akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen...

Liebe Studierende, bitte beachten Sie, dass einige Informationen für die Veranstaltungen im Sommersemester 2018 aktualisiert wurden. Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Semester! Ihr Lehrstuhlteam

Klausureinsicht nach Vereinbarung

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Detecting Tail Risk Differences in Multivariate Time Series" für das international referierte Journal of Time Series Analysis akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden....

Liebe Studierende, eine erste Übersicht der im kommenden Sommersemester angebotenen Lehrveranstaltungen ist nun verfügbar. Bitte beachten Sie, dass die Informationen fortlaufend ergänzt bzw. aktualisiert werden. Viele Grüße ...

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA-GARCH Models" für das international referierte Journal of Business & Economic Statistics akzeptiert. Die Veröffentlichung...

Die IHK Mittlerer Niederrhein sucht zum 01.01.2018 einen Referenten (m/w) für Wirtschaftspolitik. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der angehängten PDF.

Der Artikel "Multiple Testing for No Cointegration under Nonstationary Volatility" von Matei Demestrescu (Universität Kiel) und Christoph Hanck wurden im Oxford Bulletin of Economics and Statistics zur Veröffentlichung...

Die Deutsche Bundesbank sucht ab sofort eine/n Praktikanten/in im Bereich der angewandten Zeitreihenanalyse. Weitere Informationen dazu finden Sie hier. Zusätzlich sucht das RWI zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei studentische...