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Do., 29. Okt. 2020 Rammert, Timo
Paper "The Uncertainty in Extreme Risk Forecasts from Covariate-Augmented Volatility Models"
Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "The Uncertainty in Extreme Risk Forecasts from Covariate-Augmented Volatility Models" für das international referierte International Journal of Forecasting akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
Do., 24. Feb. 2022 Schwarzbach, Marco
Klausureinsicht 1. Termin Recent Developments in Econometrics
Di., 15. Feb. 2022 Arnold, Martin
Klausureinsicht 1. Termin Einführung in die Ökonometrie
Di., 15. Feb. 2022 Schwarzbach, Marco
Dr. Yannick Hoga zum Associate Editor für "Statistics" berufen
Mi., 12. Jan. 2022 Schwarzbach, Marco
Paper "On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error"
Sa., 16. Okt. 2021 Schwarzbach, Marco
Raumänderung in Recent Developments in Econometrics
Fr., 08. Okt. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players"
Fr., 30. Juli 2021 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Jens Klenke
Mi., 14. Juli 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs"
Di., 08. Juni 2021 Schwarzbach, Marco
Heisenberg-Antrag bei der DFG bewilligt
Di., 01. Juni 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study"
Sa., 24. Apr. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests"
Do., 01. Apr. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany"
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Aktuelles:
- Paper "Dynamic CoVaR Modeling and Estimation"20.11.25
- Podcast: Ersetzt KI bald den Prof? Mit Christoph Hanck14.10.25
- DFG-Projekt „Expected Shortfall Modellierung” bewilligt26.09.25
- Masterseminar Ökonometrische Methoden (ALDI Süd Kooperation)11.09.25
Prof. Dr. Yannick Hoga hält Gumbel-Vorlesung auf der Statistischen Woche 2025 in Wiesbaden11.09.25- Präsentationen des Moduls "Advanced R"11.09.25
- Promotion von Daniel Ollech28.08.25
Promotion von Martin C. Arnold14.03.25- Paper "Testing for nonlinear cointegration under heteroskedasticity"10.12.24
- Rent-an-expert18.10.24