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 Fr., 24. Juni 2022   Schwarzbach, Marco

Paper "Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Matei Demetrescu verfassten Paper "Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts" für das international referierte Journal Management Science akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

 Sa., 04. Juli 2020   Arnold, Martin

Klausureinsicht Konjunkturdiagnose- und Prognose

Liebe Studierende, bitte Beachten Sie, dass die Klausureinsicht für die NT-Klausur zu Konjunkturdiagnose- und Prognose am Donnerstag, den 9. Juli um 10:00 Uhr in R11 T04 C26 stattfinden wird.  Wir bitten Sie vorab um Anmeldung...
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 Sa., 18. Apr. 2020   Rammert, Timo

Paper "On the parametric description of log-growth rates of cities’ sizes of four European countries and the USA"

Dr. Till Massing wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Miguel Puente-Ajovín und Dr. Arturo Ramos verfassten Paper "On the parametric description of log-growth rates of cities’ sizes of four European countries and the USA" für...
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 Fr., 17. Apr. 2020   Massing, Till

Stochastic Simulation Sommersemester 2020

Die Veranstaltung findet zunächst nur als blended learning statt, mit erhöhtem Selbstlernanteil und mit Online-Fragerunden. Wenn Präsenzlehre wieder möglich ist, wird das Format in geeigneter Form offline weitergeführt. Bei...
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 Di., 14. Apr. 2020   Rammert, Timo

Zeitreihenanalyse Sommersemester 2020

Die erste Online-Vorlesung des Moduls Zeitreihenanalyse wird am 20.04.2020 stattfinden. Den Schlüssel für den zugehörigen Kursraum auf moodle können Sie per E-Mail bei Stephan Hetzenecker erfragen. In diesem Raum werden der Link...
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 Fr., 03. Apr. 2020   Arnold, Martin

Stellenausschreibung wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter

Der Lehrstuhl für Ökonometrie hat ab dem 1. Juli 2020 eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) im UAR-Forschungsprojekt "Big Data in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" zu...
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 Sa., 01. Feb. 2020   Rammert, Timo

Verabschiedung Alexander Gerber

Zum Ende dieser Woche haben wir unseren geschätzten Kollegen Alexander Gerber von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Alexander wird in Zukunft tatkräftig ein junges StartUp als Data Scientist unterstützen. Wir bedanken uns...
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 Mo., 06. Jan. 2020   Rammert, Timo

Paper "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules" für das international referierte Journal Econometric Reviews akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
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 Fr., 03. Jan. 2020   Rammert, Timo

Verabschiedung Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg

Zum Ende des Jahres 2019 haben Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg unseren Lehrstuhl verlassen. Wir bedauern es zwei sehr geschätzte Kollegen zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für ihre hervorragende Arbeit als...
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 Mi., 11. Dez. 2019   Massing, Till

SHK gesucht

Der Lehrstuhl für Ökonometrie sucht studentische Hilfskräfte. Details entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.
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 Mo., 23. Sept. 2019   Rammert, Timo

Paper "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles" für die international referierte Fachzeitschrift Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Der Beitrag...
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 Mo., 09. Sept. 2019   Rammert, Timo

Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" veröffentlicht.

Dr. Till Massing wurde mit seinem Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" für das international referierte Journal Financial Markets and Portfolio Management...
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 Fr., 12. Juli 2019   Arnold, Martin

Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" veröffentlicht.

Prof. Dr. Christoph Hanck und Martin Arnold wurden mit ihrem Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" für das international referierte Journal of Risk and Financial...
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