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Fr., 26. Sept. 2025
DFG-Projekt „Expected Shortfall Modellierung” bewilligt
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat kürzlich das Drittmittelprojekt „Expected Shortfall Modellierung: Fortschritte für Querschnitts- und Zeitreihendaten” für drei Jahre bewilligt. Yannick Hoga wird dort gemeinsam mit Prof. Dr. Timo Dimitriadis (Goethe-Universität Frankfurt) und seinem Team verschiedene Projekte im Bereich der Regressionsanalyse bearbeiten. Der Fokus liegt hierbei auf Quantils- und Expected Shortfall-Regressionen, welche sowohl für Zeitreihendaten als auch für Querschnittsdaten zunehmend an Popularität gewonnen haben. Unter anderem soll untersucht werden, inwiefern sich selbst für extreme Werte des Expected Shortfalls (also einem Tail-Mittelwert) noch valide Inferenzverfahren für die Regressionsparameter herleiten lassen.
Do., 11. Sept. 2025
Masterseminar Ökonometrische Methoden (ALDI Süd Kooperation)
Do., 11. Sept. 2025
Prof. Dr. Yannick Hoga hält Gumbel-Vorlesung auf der Statistischen Woche 2025 in Wiesbaden
Do., 11. Sept. 2025
Präsentationen des Moduls "Advanced R"
Do., 28. Aug. 2025 Jan Dietz
Promotion von Daniel Ollech
Fr., 04. Juli 2025 Dietz, Jan
Verabschiedung von Yannick Duchna
Fr., 04. Juli 2025 Dietz, Jan
Paper "Regressions under Adverse Conditions"
Fr., 14. März 2025
Promotion von Martin C. Arnold
Di., 10. Dez. 2024 Großer, Jan-Lucas
Paper "Testing for nonlinear cointegration under heteroskedasticity"
Fr., 18. Okt. 2024 Großer, Jan-Lucas
Rent-an-expert
Do., 10. Okt. 2024 Großer, Jan-Lucas
Verabschiedung von Martin Arnold und Till Massing
Fr., 27. Sept. 2024 Großer, Jan-Lucas
Fachseminar Ökonometrische Methoden - Kooperation mit ALDI SÜD
Di., 10. Sept. 2024 Großer, Jan-Lucas
Paper "Parametric Estimation of Tempered Stable Laws"
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Aktuelles:
- Verabschiedung von Kevin Kristen26.08.24
- Verabschiedung von Abhisek Banerjee14.08.24
- Paper "On the parametric description of log-growth rates of Romanian city sizes"21.05.24
- Prof. Dr. Hanck und Martin Arnold im Interview bei "Open Economics Guide" 07.05.24
- Paper "Mixtures of log-normal distributions in the mid-scale range of firm-size variables"24.04.24
- Verabschiedung von Alexander Langnau und Mert Basaran03.04.24
- Wissenschaftspreis der Sparkasse Essen20.12.23
- DFG-Projekt „Prädiktive Regressionen für systemische Risikomaße” bewilligt29.11.23
- Paper "THE ESTIMATION RISK IN EXTREME SYSTEMIC RISK FORECASTS"23.08.23
- Paper "Approximation and Error Analysis of Forward–Backward SDEs Driven by General Lévy Processes Using Shot Noise Series Representations"25.07.23